Вы подписаны на Машинное обучение доступно
Отлично! завершите оплату для полного доступа к Машинное обучение доступно
Снова приветствуем Вас! Вы успешно авторизовались
Успех! Аккаунт активирован, и Вы имеете полный доступ к контенту.
Стационарность (Stationarity)

Стационарность (Stationarity)

in

Стационарность – допущение, предполагающее одинаковую Ковариацию (Covariance) Выборок (Sample) одного размера. Как правило, применяется относительно Временных рядов (Time Series):

Стационарный временной ряд (сверху) и нестационарный

Чтобы некоторый временной ряд был классифицирован как стационарный, он должен удовлетворять трем условиям:

  • Постоянное Среднее арифметическое (Mean) выборок
  • Постоянная Дисперсия (Variance)
  • Постоянная ковариация между периодами одинакового расстояния. То есть мера линейной зависимости между периодами времени одинаковой длины (скажем, 10 дней / часов / минут) должна быть идентична ковариации некоторого другого периода такой же длины.
Только крайний левый ряд обладает одинаковыми средним и дисперсией

Зачем нам стационарность? Самые важные причины:

Для проверки стационарности используют Тест Дики-Фуллера (Dickey-Fuller Test).